KELAI, FellaLABII, ManelMEDDAHI, S. ( Promotrice)2023-11-192023-11-192022https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/1236966 p. : ill. ; 30 cm.Cette étude est principalement centré sur le probléme des calcul d options, qui à été le moteur de la théorie et reste l exemple le plus frappant de la pertinence des méthodes de calcul stochastique en nance. Il existe de nombreux modéles de calcul des taux et volatilité,selon l etude qui a fait l objet de ce mémoire.Mais ces modéles ne peuvent pas être utilisés dans toutes les situations.A n de protéger la stabilité nanciére des organisations qui les utilisent,il est crucial de les employer de maniére responsable.frPrix des options européennesTaux d’intérêtsVolatilité stochastiquesThesis