Modélisation mathématique du risque de crédit bancaire (Cas BADR)

Abstract

La première partie de ce travail est consacré à l’analyse du risque de crédit en se basant d’abord sur les crédits bancaires : leurs définitions , leurs rôles et les différents types de crédits bancaires. Puis en se basant sur la théorique du risque de crédit en donnant la définition du risque de crédit, leurs niveaux, leurs paramètres de gestion et leurs causes. Nous donnerons aussi trois méthodes de modélisation (régression logistique, analyse discriminant et les réseaux de neurones artificiels) en indiquant les variables les plus significatives qui influencent la probabilité de faire défaut. Pour la validation et la comparaison de la qualité des modèles obtenus, nous avons utilisé la matrice de classement ou de confusion et la courbe ROC. La deuxième partie, quant à elle, est consacrée à l’étude d’un cas pratique effectué au niveau de la banque BADR concernant l’octroi d’un crédit de défaut : on mettra en évidence les différentes étapes de constitution et d’étude du dossier de crédit et les procédures de mise en place de ce dernier.