Browsing by Author "Mazouni, Fatima"

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    Méthodes d’estimations de la volatilité des indices boursiers
    (2017) Mazouni, Fatima; Mendas, Kenza
    Nous nous intéressons aux méthodes d’estimation de la volatilité des indices boursiers dans le cas ou la volatilité est constante (volatilité historique et volatilité implicite) et non constante (volatilité stochastique et volatilité conditionnelle ARCH/GARCH). Nous analysons les principales propriétés des séries financières, le modèle de Black- Scholes. Nous illustrons ces méthodes par une application sur des données réelles de cours de l’action SP&500.