Programmation quadratique bi-objectif en varibles mixtes

Abstract

Dans ce travail, nous avons étudié les problèmes de programmation quadratique et mis le point sur le cas d’existence de plusieurs fonctions devant être optimisé simultanément. Une approche originale de ce problème en utilisant une méthode adaptée qui est une amélioration de la méthode de support de Gabassov et Kirilova [29]. Nous avons proposé une nouvelle méthode adaptée pour la résolution des problèmes quadratique multiobjectif en variables mixtes, nous avons aussi appliqué cette méthode pour la résolution de problèmes d’optimisation des portefeuilles de cardinalité et testé sur des cas réels (Dax, Footzi, Hangseng, Nasdaq, ...).