Prix des options européennes avec taux d’intérêt et volatilité stochastiques

Abstract

Cette étude est principalement centré sur le probléme des calcul d options, qui à été le moteur de la théorie et reste l exemple le plus frappant de la pertinence des méthodes de calcul stochastique en nance. Il existe de nombreux modéles de calcul des taux et volatilité,selon l etude qui a fait l objet de ce mémoire.Mais ces modéles ne peuvent pas être utilisés dans toutes les situations.A n de protéger la stabilité nanciére des organisations qui les utilisent,il est crucial de les employer de maniére responsable.