Etude de la sensibilité de la probabilité de ruine via une copule

Abstract

Ce mémoire comprend, en plus de la présente introduction, quatre chapitres : Dans le premier chapitre, nous traiterons les principes fondamentaux de la théorie du risque et certaines notions sur la probabilité de ruine. Dans le deuxième chapitre, nous définissons la Valeur à Risque, la problématique générale de sa construction ainsi que les techniques classiques de son estimation. Dans le troisième chapitre, nous présentons la définition et les propriétés fondamen- tales des copules où on étudions quelques familles des copules paramétriques les plus utilisées et leurs propriétés fondamentales. Dans le quatrième chapitre, nous donnons une application des copules dans la théorie de ruine, on calculera la probabilité de ruine.