Math. finance/appliquée
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Item Prévision de trafic des passagers à court terme(Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté des sciences, 2023) Sid, Imene; Dissaoui, Soraya; Gatt, Fella (UMBB)(Promotrice); Krim, Amel (air Algérie)(Promotrice)Tout ou long de ce travail, nous nous sommes consacrØ à la modØlisation du tra c de passagers en essayant d atteindre l objectif xØ, à savoir, trouver le type de modØlisation qui convient pour avoir des prØvisions ables. Pour cela nous avons utilisØ les approches Øconomiques traitant les sØries chronologiques (l approches univariØe de Box et Jenkins, l approche multivariØ du modŁle VAR et l approche par rØgression). Dans un premier temps nous avons eu recours à l approche de Box et Jenkins pour Øtudier l Øvolution du tra c passagers. L intØrŒt de la modØlisation des sØries individuelles est de permettre au processus de donner une description de la structure ayant gØnØrØ la sØrie ellemŒme. En suivant ces dØmarches de modØlisation, nous avons obtenu les rØsultats suivants : 1- Les Øvolutions de tra c passagers des sØries Alger-Istanbul-Alger et Alger-MontrØal-Alger sont type T. S 2- Les Øvolutions de la sØrie Alger-France-Alger sont de type D.S 3- Nous retrouvons l e⁄et saisonnier dans les trois (03) sØries 4- Nous avons obtenu les rØsultats des prØvisions du nombre de passagers pour la pØriode 2020 à 2022 Dans la seconde partie, nous avons eu recours à l approche du modŁle VAR pour Øtudier l Øvolution du tra c dans le temps. L Øtude multivariØ achevØ, nous pouvons tirer les enseignements suivants : - le modŁle VAR (1) a ØtØ retenu pour modØliser le vecteur composØ de sØries des importations. - Nous constatons que l ordre du dØcalage retenu (p =1) pour la modØlisation VAR (1) n est pas ØlevØ ce qui nous amŁne à estimer ce dernier. Dans la troisiŁme partie notre objectif a ØtØ de trouver un modŁle mathØmatique qui permettra de mettre en Øvidence une corrØlation entre l o⁄re et la Recette Unitaire Moyenne. Pour cela, nous avons utilisØ la mØthode de la rØgression simple et multiple. Celle-ci permet de bien aborder les problŁmes Øconomiques et de tester les hypothŁses portant sur la relation entre une variable dØpendante et au moins deux variables indØpendantes. Nous remarquons que le plus important paramŁtre qui in uence le nombre de passagers est l o⁄re.Item Évaluation du risque de crédit-bail Cas : Maghreb Leasing Algérie(Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences, 2023) Cherifi, Hassiba; Guenan, Brahim; Meriouli, Dounia(Promotrice)Notre mémoire porte sur l'évaluation du risque de crédit-bail en Algérie. Nous avons analysé l'évolution du crédit-bail dans le pays, en examinant ses tendances et ses impacts sur l'économie. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur l'étude du risque associé à un contrat de crédit-bail, en utilisant des critères d'évaluation dans des scénarios d'avenir certains et in-certains. Nous avons réalisé une étude de cas pratique pour évaluer le risque d'un contrat de crédit-bail spécifique. Les résultats de notre analyse fournissent des informations précieuses pour les professionnels du crédit-bail en Algérie, en les aidants à comprendre les facteurs de risque et à prendre des décisions éclairées.Item La tarification en assurance automobile(Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences, 2023) Seidi, Rania; Zitouni, Mahieddine(Promoteur)L’assurance automobile est un secteur strat´egique dans le domaine de l’assurance, o`u la responsabilit´e civile est une couverture obligatoire. De nombreuses ´etudes th´eoriques et empiriques se sont int´eress´ees `a la tarification de cette assurance, car elle revˆet une grande importance en d´eterminant la prime que l’assur´e doit payer. Notre ´etude a pour objectif de d´eterminer les facteurs qui influencent le calcul de la prime de responsabilit´e civile en assurance automobile en Alg´erie, en utilisant une mod´elisation GLM et CART, impl´ement´es `a l’aide du logiciel Python (Jupyter Notebook), pour identifier les facteurs qui influencent le calcul de la prime de responsabilit´e civile en assurance automobile. Le mod`ele GLM, largement utilis ´e dans la tarification automobile, nous permet d’´evaluer l’impact des variables sur les pr´edictions. Ensuite, nous examinons le mod`ele CART, un mod`ele d’arbre de r´egression r´eput´e pour sa facilit´e de compr´ehension. Ces mod`eles nous offre une meilleure tarification. L’analyse des ´el´ements d´eterminants de la prime r´ev`ele que le syst`eme de tarification actuel en Alg´erie est insuffisant, et il est crucial d’int´egrer de nouveaux facteurs afin de proposer une tarification plus adapt´ee `a chaque assur´e.Item Théorèmes limites pour l'image d’une chêne de Markov(Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences, 2023) Abbas, Chaima; Nezlioui, Narimane; Larabi, (Promotrice)En conclusion, le théorème limite de l’image d’une chaîne de Markov est un résultat clé qui permet de comprendre le comportement à long terme de ces processus probabilistes. Ce théorème énonce que, sous certaines conditions, l’évolution de la distribution de probabilité de la chaîne converge vers une distribution stable indépendante de la distribution initiale. Le théorème limite de l’image d’une chaîne de Markov fournit un cadre solide pour comprendre la convergence et le comportement asymptotique de ces processus stochastiques. Son application pratique offre des perspectives précieuses pour l’analyse et la modélisation de nombreux phénomènes complexes, contribuant ainsi à l’avancement des connaissances et des applications dans divers domaines scientifiques et techniques.Item La mesure et la gestion du risque de crédit Cas de BNP Paribas El Djazaïr(Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences, 2023) Mahious, Said; Benbouzid, Mohamed Anis; Drici, W.(Promoteur)Le secteur bancaire joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en facilitant les transactions financières. Cependant, le risque de crédit est une préoccupation majeure pour les institutions financières, car accorder du crédit comporte des risques de défaut de paiement des emprunteurs. Les banques doivent donc mettre en place des méthodes de mesure et de gestion du risque de crédit. Nous avons présenté une approche traditionnelle d’évaluation de la solvabilité basée sur les états financiers et les ratios financiers, ainsi que les limites de cette approche pour évaluer le risque de crédit. De plus, l’utilisation de modèles structurels avancés tel que le modéle de Merton et KMV est plus précise que l’analyse financière. En utilisant deux outils Python et Matlab , nous appliquons le modèle de Merton pour calculer la probabilité de défaut des clients existants, estimer la probabilité de défaut des nouveaux clients et effectuer des simulations sur la probabilité de défaut au fil du temps. L’objectif est de fournir une vision globale des méthodes de gestion du risque de crédit, permettant aux institutions financières de prendre des décisions éclairées en matière d’octroi de crédit et d’améliorer la gestion des risques.Item Etude prévisionnelle de l’activité de l’exploration pétrolière en Algérie(Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences, 2023) Tamazirt, Amira; Chettir, Safia; GATT, F. (Promotrice)L’´equilibre entre les r´eserves potentielles d’hydrocarbures et la production annuelle est crucial pour les pays producteurs d’´energie. L’Alg´erie, riche en hydrocarbures, cherche `a renforcer son secteur p´etrolier en collaborant avec des partenaires internationaux. Face `a la demande croissante, SONATRACH vise `a doubler son taux de production. Les pr´evisions dans l’exploration p´etroli`ere jouent un rˆole cl´e en anticipant les tendances futures, ´evaluant les risques et prenant des d´ecisions ´eclair´ees pour maximiser les r´eserves et assurer la durabilit´e du secteurItem Les Coefficients de Sensitivité des options et Méthodes d’estimation(Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences, 2023) Selmane, CHAIMA; Boudarene, Fayna; Meddahi, (Promotrice)Les contrats d’options sont utilisés pour couvrir un portefeuille, ce qui signifie que l’objectif est de compenser toute évolution défavorable d’autres investissements.Les contrats d’options sont également utilisés pour spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d’un actif. Le succès du marché des options est dû aux mathématiciens Fisher Black, Myron Scholes, grâce à l’équation de Black-Scholes qui a été développée dans les années 1970 et qui permet théoriquement de déterminer la prime exacte que touche le client, Cal et Put, et la stratégie que le vendeur devra faire. Des options sont suivies pour couvrir le risque. Cette mémoire a également abordé les coefficients de sensibilité, ou comme on les appelle en greques, qui affectent fortement la valeur des contrats d’options.La hausse ou la baisse du prix des contrats d’options est le résultat d’une variation de la valeur de ces coefficients. Par conséquent, chaque investisseur dans des contrats d’options doit connaître ces facteurs et comment ils les affectent.Sur les contrats d’options, qu’ils soient négatifs ou positifs, nous disons donc que les coefficients de sensibilité ne sont peut-être pas les plus controversés, mais ils constituent la base pour bien comprendre la théorie d’options. En fin de compte, nous avons présenté deux méthodes d’évaluation des Grecs, où chaque méthode et méthode de son travail .Pour la méthode des trajectoires repose sur la relation entre la fonction de paiement (payoff ) et le paramètre étudié, et La méthode du rapport de vraisemblance est basée sur la relation entre la fonction de densité du prix de l’option et le paramètre étudié,Et enfin, nous avons vu que la méthode des trajectoires est plus précise que celle du rapport de vraisemblance et les estimateurs sont plus précis.Item Introduction `a la théorie moderne du portefeuille(Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences, 2023) Rafed, Samia; Arouche, Maroua; Benamara, O.(Promoteur)Cem´emoire porte sur la th´eorie moderne du portefeuille . Depuis quelques ann´ee on constate un int´erˆet croissant du public et des m´enages pour le placement boursier et le march´e des valeurs mobili`eres . Notre but dans ce m´emoire c’est comment construire un portefeuille optimal avec un risque minimal en utilisant le mod`ele de Markowitz et des simulations de Monte Carlo . Ce travail est compose de quatre parties : La premi`ere partie est une introduction g´en´erale au sujet . La deuxi´eme partie est une introduction `a la th´eorie moderne du portefeuille , divis´ee en cinq chapitres (Rappels statistiques , Portefeuilles et march´es boursiers , Th´eorie moderne du portefeuille , Limites de la diversification et le dernier chapitre est une Application des mod`eles de gestion de portefeuille ) . La troisi`eme partie est une conclusion g´en´erale qui r´esume le but et les r´esultats de cette ´etude . La derni`ere partie est l’exemple d’annexe inclus dant le cinqueme chapitre de partie deux .Item Evaluation du risque de défaut d’un projet d’investissement(Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences, 2023) Makhlouf, Nihal; Leksouri, Meriem; Guenane, Brahim(Promoteur)Ce mémoire représente le fruit de recherches et d’application des méthodes d'évaluation de projets dans différents environnements certains et incertains. Pour cela, notre démarche comprenait plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons examiné les outils à utiliser pour évaluer le projet. Dans cette optique, nous avons adopté une approche où nous avons supposé que l'environnement du projet était certain, sur lequel nous avons appliqué des critères d'évaluation classiques tels que la VAN, le TRI, l'IP, etc. Ces critères, nous ont permis d’estimer le niveau de rentabilité attendu en l'absence de risques.Item Algorithme génétique multi-objectif (Application au portefeuille financier)(UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES : Faculté des sciences, 2023) LEGHRIB, Nour elhouda; ZIANI, Hassina; IKHLEF, MASSIKA (Promotrice)Notre objectif à travers cette étude est d’apprécier l’apport de l’optimisation multiobjectif à la résolution des problèmes de gestion de portefeuilles financiers, qui consistent à trouver un portefeuille d’actifs efficient. Afin de résoudre cette problématique, on a utilisé le modèle de Markowitz Mean variance qui consiste à estimer le rendement par le rendement espéré durant la période d’investissement, tandis que le risque est estimé par la variance des rendements. . Par la suite, on a enrichi ce travail en investiguant les capacités de l’optimisation par les algorithmes génétiques plus précisément le non dominated sorting genetic algorithm NSGA II, tout en présentant l’état de l’art de cet algorithme et son fonctionnement présenté dans la littérature qui constitue le coeur de notre travail. Afin de trouver les résultats demandés, on a programmé et implémenté le non dominated sorting genetic algorithm NSGA II sous langage R tout en utilisant les fonctions de base du langage R. et d’autres fonctions que nous avons-nous même élaborées.