Modélisation Stochastique et Statistique
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Item Étude de l impact des importations de lait et de blé en Algerie(UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES, 2018) MOKHTARI, Loubna; ZADDEM, NawalNous nous somme, tout au long de ce travail consacré à la modélisation des importations de blé et lait, en essayant d atteindre l objectif xé, à savoir, trouver le type de modélisation qui convient pour avoir des prévisions ables des importations de ces produits. Pour cela nous avons utilisé trois approches économétriques traitant les séries chronologiques : «l approche univariée de Box & Jenkins » , « l approche de Holt & winters» et « l approche multivariée du modèle VAR» . Dans un premier temps on a eu recours à l approche de Box & Jenkins pour étudier l évolution des importations de chaque produit dans le temps. L intérêt de la modélisation des séries individuelles est de permettre au passé du processus de donné une description de la structure ayant généré la série elle-même. En suivant ses démarches de modélisation on a abouti aux résultats suivants : 1. Les évolutions des importations des deux séries lait et blé sont type TS. 2. On a l e¤et saisonnier dans les deux séries. Dans la seconde partie nous avons fait appel à la méthode de lissage de Holt &Winters qui constitue l une des techniques empiriques de prévision qui accordent plus ou moins d importance aux valeurs du passé d une série temporelle.Nous avons remarqué que tous les paramètres....... Tous les paramètres du lissage sont proches de 0 ce qui con rme que les prévisions sont in uencées par les importations récentes. Les modèles exploités précédemment des deux séries d importations, nous permet- tent de s informer sur le comportement de ces deux variables à partir de leurs passées seulement, cependant, ils n ont pas pu capturer et décrire les e¤ets existant entre elles. Pour cela, nous avons proposé par,dans la troisième partie, une approche multivariée a n 136 8.2. Validation : de combler les insu¢ sances de l approche univariée. L étude multivarie achevée, nous pouvons tirer les renseignements suivants : - le modèle VAR (4) à été retenu pour modéliser le vecteur composé de deux séries des importations. - On constate que l ordre du décalage retenu (p =4) pour la modélisation VAR(4) n est pas élevé ce qui nous amène à estimer ce dernier. A la n nous concluons que la modélisation multivariée donne les meilleures prévisions pour la série blé par contre pour la série lait c est la méthode de Box et Jenkins qui donne de meilleurs résultats.Item Modélisation et simulation d’une chaîne de production pharmaceutique cas Sanofi(UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES, 2019) Djellal, Kawther; Lounas, FairouzDans ce mémoire, nous avons traité un problème très intéressons pour toute entreprise pharmaceutique, connaître le fonctionnement générale de ses processus. En effet, nous avons modélisé la chaîne de production de l’entreprise Sanofi dans le but de la simuler à l’aide de l’environnement Matlab. Nous avons traité les deux aspects de cette problématique : pratique et théorique : Dans la partie théorique, nous avons présenté dans en premier temps, les principaux concepts des files d’attentes. Puis la simulation à événements discrets qui est à la base de ce travail. Dans la partie pratique, nous avons exposé les logiciels que nous avons utilisés pour la réalisation de ce travail puis, nous nous sommes intéressées à l’étude statistique des médicaments fabriqués par notre ligne. La modélisation du comportement de ces derniers dans la chaîne de production s’en ait suit. La simulation était la dernière étape de ce mémoire, dont les résultats nous ont permis de déduire plusieurs conclusions qui sont exposé dans le chapitre 4. L’intérêt du travail réalisé au niveau de Sanofi a dégagé plusieurs perspectives qui visent à améliorer d’avantage la qualité et le nombre de résultats de notre modèle. Nous proposons alors ces axes pour de futures recherche : 1. La réalisation d’un modèle de panne et le fusionner avec le modèle actuel. 2. L’évaluation de la performance de la chaine de production par les réseaux de pétri stochastique. 76Item Calcul d’options dans les modèles de diffusion à sauts(UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES, 2019) Lebcir, Khaoula; Bourouis, SaraDans notre mémoire nous avons étudié les outils mathématiques qui sont le mouvement Brownien, le calcul stochastique et les équations différentielles stochastiques, ces derniers ont été utilisés et apliqués dans notre travail à travers les modèles présentés. On a présenté quatre modèles d’évolution de prix de l’option : Le modèle binomial : Présentation du modèle et calcul du prix d’options . Le modèle de Black & Scholes : Estimations des deux paramètres de ce modéle par la méthode de maximum de vraissamblance ainsi que le calcul d’option ( call et put). Le modéle de Merton : Estimation des quatre paramètres par deux méthodes, la première est la méthode des moments et la deuxième est celle du temps de premier passage(ptp) ainsi que le calcul d’option ( call et put). Le modèle de Kou : Estimation des six paramètres de ce modèle par la méthode des moments et cumulants ainsi que le calcul d’option ( call et put). On a terminé notre travaile par des Simulations et Applications sur le logiciel MATLAB pour chaque modèle. 106